Europe Tiers Monde est née de la constatation que si dans les années 50-60 les relations Nord-Sud ont été jalonnées de recommandations et d'initiatives dans le domaine de l'action publique en faveur du développement, elles ont été marquées par l'émergence de cette autre forme de solidarité: l'aide directe qu'apportent les diverses associations privées. Au sein des Institutions européenne, ce même projet a conduit quelques personnes à fonder, le 25 mars 1968, l'association Europe-Tiers monde (AETM).

En 1986, la section de Luxembourg a créé une Association sans but lucratif (ASBL) de droit luxembourgeois regroupant les membres basés à Luxembourg. Ensemble avec l'association mère de Bruxelles et les différentes associations Europe-Tiers monde d'Europe, AETM (Luxembourg) continue, plus que jamais, de penser "qu'il y a quelque chose à faire".

Europe-Tiers Monde (Luxembourg) fait partie depuis son origine des associations agréées par le Gouvernement Luxembourgeois et de ce fait peut bénéficier des co-financements du fond de développement.

Europe-Tiers Monde (Luxembourg) fait également partie du Cercle de coopération des ONG de développement du Grand-Duché qui regroupe les associations agréées par le Gouvernement luxembourgeois.